XP в таких случаях очень не любит, если IP-адрес динамический или, еще хуже, внутренний.
Ну так надо поболее исходных данных знать - может провайдер вообще предоставляет туннельное подключение.
Но в случае в эзернет модемом номер с двумя сетевухами у меня прокатывал, причем без геморроя